Сравнение CSVFX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 8.71% против 22.68% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и SHGTX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
CSVFX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CSVFX
SHGTX
Сравнение CSVFX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.02 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.60 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.13 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 15.42 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и SHGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и SHGTX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и SHGTX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -77.47% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -14.93% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -43.17% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -43.17% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -7.51% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -25.06% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.00% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) составляет 7.70%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 11.08% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 21.67% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 31.05% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 27.29% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 26.64% | -10.65% |