PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с LBSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		1.51%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.55%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSVFX показывает доходность 1.51%, а LBSAX немного выше – 1.55%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.69% соответственно.

CSVFX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.26%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.22%
10 лет*
8.44%

LBSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с FSGEXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий CSVFX и LBSAX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

CSVFX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.66

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.43

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.65

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между CSVFX и LBSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и LBSAX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности LBSAX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.86%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.07%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и LBSAX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-47.89%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.19%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-17.16%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-32.82%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.50%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.29%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.19%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и LBSAX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.92%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

6.83%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

13.62%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.28%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

15.68%

+0.29%