Сравнение CSVFX с GIOTX
CSVFX (Columbia International Dividend Income Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CSVFX returned 9.32%/yr vs 11.88%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSVFX charges 1.01%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.88% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 9.32%
GIOTX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам CSVFX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 15.20% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 16.73% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between CSVFX and GIOTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between CSVFX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSVFX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
CSVFX
GIOTX
Сравнение CSVFX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSVFX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.52 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.60 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и GIOTX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, примерно равная максимальной просадке GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSVFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -56.51% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -10.66% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -13.40% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -28.34% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -39.29% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.39% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.15% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.76% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и GIOTX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSVFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.64% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.29% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.10% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.49% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.14% | -0.05% |
Сравнение комиссий CSVFX и GIOTX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и GIOTX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GIOTX в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.34% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.73% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSVFX and GIOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSVFX has higher volatility (5.43%) compared to GIOTX (4.64%). In terms of maximum drawdown, CSVFX dropped -55.31% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSVFX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор