PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSV с ALG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSV с ALG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSV (Carriage Services, Inc.) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. CSV operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CSV returned 7.05%/yr vs 10.74%/yr for ALG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSV и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carriage Services, Inc. (CSV) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSV показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции CSV уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.74% соответственно.

CSV

1 день
2.95%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-6.86%
1 год
-9.87%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.05%

ALG

1 день
-1.22%
1 месяц
6.04%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-8.02%
1 год
-24.55%
3 года*
-3.71%
5 лет*
1.46%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSV и ALG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSV
Carriage Services, Inc.		-6.42%7.27%61.83%-7.71%-56.70%107.92%24.25%67.51%-38.90%-9.44%
ALG
Alamo Group Inc.		-4.89%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%

Correlation

The correlation between CSV and ALG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 1996 г.

0.21

The correlation between CSV and ALG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSV:

$621.53M

ALG:

$1.93B

EPS

CSV:

$2.81

ALG:

$8.37

Коэффициент P/E

CSV:

14.03

ALG:

19.01

Коэффициент PEG

CSV:

0.74

ALG:

2.26

Коэффициент P/S

CSV:

1.48

ALG:

1.18

Коэффициент P/B

CSV:

2.33

ALG:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CSV:

$416.49M

ALG:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSV:

$147.10M

ALG:

$399.78M

EBITDA (12 мес.)

CSV:

$108.36M

ALG:

$232.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carriage Services, Inc.

Alamo Group Inc.

Часто сравнивают с CSV:
CSV с VOOCSV с SCICSV с UNHCSV с ELVCSV с XLKCSV с GMABCSV с ZUMZ
Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с MSFT

Доходность на риск

CSV vs. ALG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSV
Ранг доходности на риск CSV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSV c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSVALGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.78

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.96

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.68

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.11

+0.20

CSV vs. ALG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSV на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSV и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSV и ALG

Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и ALG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSVALGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.90%

-69.23%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.58%

-36.30%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.56%

-36.30%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.52%

-36.30%

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-42.47%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-31.19%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.39%

-19.65%

-31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

22.09%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CSV и ALG

Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSVALGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.67%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

27.20%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

31.62%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

29.49%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

31.17%

+5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSV и ALG

Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ALG в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.80%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
CSV
Carriage Services, Inc.		1.14%1.06%1.13%1.80%1.63%0.64%1.08%1.17%1.94%0.88%0.52%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSV и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carriage Services, Inc. и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
106.12M
417.15M
(CSV) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSV и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carriage Services, Inc. и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
36.4%
25.1%
Активы портфеля
CSV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CSV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

CSV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

CSV and ALG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSV has higher volatility (10.55%) compared to ALG (6.67%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs ALG's -69.23%.

CSV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSV и ALG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор