Сравнение CSUIX с VENAX
CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - CSUIX is a Infrastructure Equities fund managed by Cohen & Steers, while VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, CSUIX returned 7.61%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSUIX charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности CSUIX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUIX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции CSUIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.52% соответственно.
CSUIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.61%
- Всё время*
- 9.65%
VENAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSUIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 12.39% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.83% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between CSUIX and VENAX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CSUIX and VENAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
CSUIX
VENAX
Сравнение CSUIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.79 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.49 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUIX и VENAX
Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -74.42% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -15.05% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -21.44% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -26.59% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -69.58% | +34.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -6.02% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -19.90% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.59% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUIX и VENAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.31% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 16.60% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 20.90% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 26.13% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 30.21% | -15.34% |
Сравнение комиссий CSUIX и VENAX
CSUIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUIX и VENAX
Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VENAX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.93% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
CSUIX and VENAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (6.31%) compared to CSUIX (2.50%). In terms of maximum drawdown, CSUIX dropped -52.01% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUIX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор