PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.71%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.02% соответственно.

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%

VMVFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.90%
1 год
8.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий CSUAX и VMVFX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

CSUAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.90

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.30

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.06

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

5.20

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.90

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между CSUAX и VMVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и VMVFX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности VMVFX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.81%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и VMVFX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-33.09%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.96%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-13.02%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-33.09%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-6.03%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.84%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.63%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и VMVFX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.61%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

4.87%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.02%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

10.75%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

12.48%

+2.41%