PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTM с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSTM с UAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTM (Constellium SE) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CSTM in Aluminum, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, CSTM returned 22.30%/yr vs 45.20%/yr for UAMY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSTM и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellium SE (CSTM) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTM показывает доходность 90.24%, что значительно выше, чем у UAMY с доходностью 82.47%. За последние 10 лет акции CSTM уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 22.30% против 45.20% соответственно.

CSTM

1 день
-0.58%
1 месяц
16.28%
С начала года
90.24%
6 месяцев
99.44%
1 год
182.81%
3 года*
31.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
22.30%

UAMY

1 день
-10.11%
1 месяц
-22.04%
С начала года
82.47%
6 месяцев
72.18%
1 год
244.36%
3 года*
203.89%
5 лет*
57.05%
10 лет*
45.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTM и UAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTM
Constellium SE		90.24%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%
UAMY
United States Antimony Corporation		82.47%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%

Correlation

The correlation between CSTM and UAMY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

CSTM:

$3.79

UAMY:

-$0.13

Коэффициент P/S

CSTM:

0.49

UAMY:

30.26

Общая выручка (12 мес.)

CSTM:

$7.84B

UAMY:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSTM:

$447.08M

UAMY:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

CSTM:

$612.70M

UAMY:

-$15.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellium SE

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с CSTM:
CSTM с CENXCSTM с CPERCSTM с BRK-BCSTM с SHIPCSTM с AACSTM с SPYCSTM с NVDA
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с BTMUAMY с EMXUAMY с VEON

Доходность на риск

CSTM vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTM c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTMUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.86

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
2.68

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.53

3.31

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.39

5.78

+31.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTM vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTM на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа UAMY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTM и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTMUAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.86

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.07

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CSTM и UAMY

Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTMUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-96.44%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-74.30%

+58.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.35%

-74.30%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.35%

-80.46%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-89.76%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-47.57%

+46.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-66.43%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

42.51%

-37.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTM и UAMY

Текущая волатильность для Constellium SE (CSTM) составляет 14.55%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 32.49%. Это указывает на то, что CSTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTMUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

32.49%

-17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

92.81%

-58.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

132.11%

-86.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.68%

94.88%

-48.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

101.04%

-44.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTM и UAMY

Ни CSTM, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTM и UAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.46B
6.78M
(CSTM) Общая выручка
(UAMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSTM and UAMY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (32.49%) compared to CSTM (14.55%). In terms of maximum drawdown, CSTM dropped -88.70% vs UAMY's -96.44%.

CSTM currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTM и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор