Сравнение CSTK с RSP
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - CSTK is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. CSTK is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 19.50% for RSP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам CSTK и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 13.31% |
Correlation
The correlation between CSTK and RSP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CSTK and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. RSP — Ранг доходности на риск
CSTK
RSP
Сравнение CSTK c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTK | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.49 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 9.48 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.70 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.57 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и RSP
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -59.92% | +51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.85% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.38% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.65% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.06% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и RSP
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.68% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.29% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.56% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 16.18% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 18.35% | -6.75% |
Сравнение комиссий CSTK и RSP
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и RSP
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and RSP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTK has higher volatility (2.68%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 19.50% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.49% for RSP.
CSTK is categorized as Large Cap Value Equities, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.20% for RSP.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор