PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

CSTK и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и ILCV

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий CSTK и ILCV

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

CSTK vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.44

+1.34

Корреляция

Корреляция между CSTK и ILCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и ILCV

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и ILCV

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-58.63%

+49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.51%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-9.39%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и ILCV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.28%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

14.25%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

16.68%

-4.98%