Сравнение CSTK с GMOV
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while GMOV is passively managed. Over the past year, CSTK returned 24.47% vs 26.19% for GMOV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и GMOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSTK показывает доходность 14.36%, а GMOV немного ниже – 14.29%.
CSTK
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 14.36% | 18.16% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.29% | 18.65% |
Correlation
The correlation between CSTK and GMOV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between CSTK and GMOV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. GMOV — Ранг доходности на риск
CSTK
GMOV
Сравнение CSTK c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTK | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.33 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 14.46 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTK и GMOV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -16.71% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.08% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.71% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.82% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и GMOV
Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.52%, в то время как у GMO U.S. Value ETF (GMOV) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.77% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.61% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.90% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.75% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.75% | -3.30% |
Сравнение комиссий CSTK и GMOV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и GMOV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GMOV в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.14% | 1.44% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and GMOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOV has higher volatility (3.77%) compared to CSTK (2.52%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs GMOV's -16.71%.
On 1-year performance, GMOV leads with 26.19% vs 24.47% for CSTK. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 26.19% return vs 24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
CSTK has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.90% for GMOV.
They also come from different issuers: Invesco and GMO. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.50% for GMOV.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор