Сравнение CSTK с DFRA
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 15.09% for DFRA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | 9.62% |
Correlation
The correlation between CSTK and DFRA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.74 |
The correlation between CSTK and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. DFRA — Ранг доходности на риск
CSTK
DFRA
Сравнение CSTK c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTK | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.30 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.50 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.03 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.68 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и DFRA
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -19.35% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -11.64% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -7.31% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.96% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.36% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и DFRA
Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.68%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.52% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 12.85% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 14.70% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 17.52% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 17.52% | -5.92% |
Сравнение комиссий CSTK и DFRA
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и DFRA
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DFRA в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and DFRA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFRA has higher volatility (4.52%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs DFRA's -19.35%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 15.09% for DFRA. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.77% for CSTK.
They also come from different issuers: Invesco and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.69% for DFRA.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор