Сравнение CSTAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.38% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и NWQIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CSTAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
NWQIX
Сравнение CSTAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.58 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.91 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 11.90 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.58 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и NWQIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и NWQIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -23.89% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.75% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -17.75% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -23.89% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.94% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.04% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и NWQIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.50% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.76% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.41% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.64% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 6.31% | -0.49% |