Сравнение CSSX5E.MI с FEZ
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50 while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 10.48%/yr vs 9.88%/yr for FEZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и FEZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.88% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
FEZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 6.07% | 21.46% | 10.41% | 23.35% | -8.96% | 23.43% | -3.80% | 28.89% | -11.90% | 9.47% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and FEZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between CSSX5E.MI and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. FEZ — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
FEZ
Сравнение CSSX5E.MI c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.28 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и FEZ
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки FEZ в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и FEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -58.41% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -11.67% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -16.69% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -23.29% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -38.48% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.47% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -14.86% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.30% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и FEZ
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 4.92% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.10% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.18% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.11% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.61% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.28% | -0.96% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и FEZ
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и FEZ
CSSX5E.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.60% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and FEZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.
CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.29% for FEZ.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор