PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSX5E.MI с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.88% соответственно.


CSSX5E.MI

1 день
0.81%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
15.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.48%

EXS1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.03%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и EXS1.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
7.01%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
1.33%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%

Correlation

The correlation between CSSX5E.MI and EXS1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.86

The correlation between CSSX5E.MI and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSX5E.MIEXS1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.18

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

0.57

+4.35

CSSX5E.MI vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа EXS1.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSX5E.MIEXS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.14

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и EXS1.DE

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и EXS1.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSX5E.MIEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-68.00%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-12.35%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.93%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-26.69%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.68%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.23%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-17.04%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.99%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и EXS1.DE

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 4.92% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSX5E.MIEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.16%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.95%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.04%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.18%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.36%

-0.04%

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и EXS1.DE

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и EXS1.DE

Ни CSSX5E.MI, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CSSX5E.MI and EXS1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.

CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.16% for EXS1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и EXS1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор