Сравнение CSSX5E.MI с EXS1.DE
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50 while EXS1.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 10.48%/yr vs 8.88%/yr for EXS1.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и EXS1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.88% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and EXS1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between CSSX5E.MI and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
EXS1.DE
Сравнение CSSX5E.MI c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.18 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 0.57 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и EXS1.DE
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -68.00% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.35% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -15.93% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -26.69% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -38.68% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.23% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -17.04% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.99% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и EXS1.DE
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 4.92% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.16% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.95% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.04% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.18% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.36% | -0.04% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и EXS1.DE
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и EXS1.DE
Ни CSSX5E.MI, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSSX5E.MI and EXS1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор