PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSPX с PCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSPX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		-0.28%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции CSSPX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 4.51% против -2.00% соответственно.

CSSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
8.52%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.51%

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с IVVCSSPX с VUAA.LCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.ASCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX

Сравнение комиссий CSSPX и PCRIX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

CSSPX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXPCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.76

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.26

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.22

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

9.71

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.11

+0.44

Корреляция

Корреляция между CSSPX и PCRIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и PCRIX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PCRIX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.47%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и PCRIX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и PCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSPXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-88.17%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.49%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-78.15%

+45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-78.15%

+37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-80.59%

+70.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-51.60%

+43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.15%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и PCRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.06%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSPXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.29%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

13.33%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.70%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

35.75%

-19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

27.18%

-10.19%