Сравнение CSRSX с SPG
CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) is REIT fund managed by Cohen & Steers, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSRSX returned 6.99%/yr vs 5.39%/yr for SPG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSRSX и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSRSX показывает доходность 11.55%, а SPG немного ниже – 11.23%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.39% соответственно.
CSRSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.99%
SPG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам CSRSX и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 11.55% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 11.23% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CSRSX and SPG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г. | 0.74 |
The correlation between CSRSX and SPG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRSX vs. SPG — Ранг доходности на риск
CSRSX
SPG
Сравнение CSRSX c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRSX | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.79 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.06 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRSX | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.77 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSRSX и SPG
Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRSX | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -77.00% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -11.54% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -24.32% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -45.84% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -77.00% | +35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.93% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.85% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.20% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRSX и SPG
Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 3.69%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRSX | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.45% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 13.61% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 18.25% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 26.50% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 37.06% | -16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRSX и SPG
Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SPG в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.75% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.25% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
CSRSX and SPG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (5.45%) compared to CSRSX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRSX и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор