PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%18.28%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий CSRSX и PISHX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

CSRSX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.12

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.65

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.53

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

8.44

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.12

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между CSRSX и PISHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и PISHX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и PISHX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-27.12%

-45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-3.46%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-19.14%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.92%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.03%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.79%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и PISHX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.19%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

1.77%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

3.22%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

4.54%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

7.42%

+13.14%