PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с FOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.65% соответственно.

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG

Сравнение комиссий CSRSX и FOF

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.83

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.27

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.98

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.97

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FOF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между CSRSX и FOF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и FOF

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FOF в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и FOF

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-59.38%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-15.07%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-29.96%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-49.74%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-13.52%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.37%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.73%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 4.30%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.09%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.03%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.57%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.99%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.25%

+0.30%