Сравнение CSRIX с RSPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и RSPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.36% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.36% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
RSPR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и RSPR
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RSPR в 0.40%.
Доходность на риск
CSRIX vs. RSPR — Ранг доходности на риск
CSRIX
RSPR
Сравнение CSRIX c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.24 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.29 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.83 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и RSPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и RSPR
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RSPR в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и RSPR
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и RSPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -41.96% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.54% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.03% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -41.96% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -11.51% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.47% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.39% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и RSPR
Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.86% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.96% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.19% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.11% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.38% | -0.90% |