PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с BIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRIX с BIREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) and BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRIX returned 7.30%/yr vs 6.43%/yr for BIREX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CSRIX charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for BIREX.

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и BIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у BIREX с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции BIREX по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.43% соответственно.

CSRIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
11.20%
3 года*
10.47%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.30%

BIREX

1 день
0.61%
1 месяц
0.06%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.46%
1 год
14.46%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRIX и BIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		11.61%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		12.38%3.08%3.75%13.57%-27.58%46.24%-4.17%27.75%-2.95%6.19%

Correlation

The correlation between CSRIX and BIREX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between CSRIX and BIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

BlackRock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с BIREX:
BIREX с VGSLXBIREX с EQWLBIREX с VOOBIREX с VWRL.ASBIREX с IVRSXBIREX с FRIRXBIREX с FSREX

Доходность на риск

CSRIX vs. BIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIREX
Ранг доходности на риск BIREX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c BIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXBIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.09

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.53

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

5.75

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. BIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIREX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и BIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXBIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и BIREX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке BIREX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и BIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRIXBIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-41.92%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.16%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-18.05%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-34.76%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-41.92%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.42%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-9.73%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и BIREX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеют волатильность 3.71% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRIXBIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.55%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.00%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.75%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.89%

-0.40%

Сравнение комиссий CSRIX и BIREX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIREX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и BIREX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BIREX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		2.71%2.98%2.88%2.87%4.36%1.63%2.16%1.93%3.07%9.88%6.72%6.75%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.87%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CSRIX and BIREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIREX has higher volatility (3.78%) compared to CSRIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CSRIX dropped -41.45% vs BIREX's -41.92%.

BIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRIX и BIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор