PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRE с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRE с URE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds. CSRE is actively managed, while URE is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 8.16% for URE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for URE.

Доходность

Сравнение доходности CSRE и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 13.97%.

CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRE и URE

2026 (YTD)2025
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		9.87%3.27%
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-9.05%

Correlation

The correlation between CSRE and URE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.94

The correlation between CSRE and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с CSRE:
CSRE с CSPFCSRE с CSNRCSRE с BLDGCSRE с BBRECSRE с DTCRCSRE с DRNCSRE с FREL
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

CSRE vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRE c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSREUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.31

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.58

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.50

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

1.20

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRE vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRE и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSREUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.06

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CSRE и URE

Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSREUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-97.16%

+84.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.50%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-52.68%

+49.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-64.52%

+62.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.83%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRE и URE

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) составляет 3.56%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CSRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSREUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.56%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

19.29%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

26.73%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

37.28%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

40.53%

-25.08%

Сравнение комиссий CSRE и URE

CSRE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии URE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRE и URE

Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности URE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		2.30%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSRE and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (7.56%) compared to CSRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs URE's -97.16%.

On 1-year performance, CSRE leads with 10.86% vs 8.16% for URE. On fees, CSRE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CSRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 10.86% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSRE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

CSRE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.05% for URE.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.95% for URE.

CSRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRE и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор