Сравнение CSRE с SRVR
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds. CSRE is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past year, CSRE returned 15.29% vs -4.54% for SRVR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
CSRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 16.37% | 4.30% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -0.94% |
Correlation
The correlation between CSRE and SRVR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CSRE and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. SRVR — Ранг доходности на риск
CSRE
SRVR
Сравнение CSRE c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.30 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.60 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и SRVR
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -40.99% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -14.98% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.75% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -15.27% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 7.55% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и SRVR
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CSRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.22% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.02% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 17.29% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.85% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 21.41% | -5.84% |
Сравнение комиссий CSRE и SRVR
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и SRVR
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.13% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and SRVR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSRE has higher volatility (4.78%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs SRVR's -40.99%.
On 1-year performance, CSRE leads with 15.29% vs -4.54% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 15.29% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.13% for CSRE.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.49% for SRVR.
CSRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор