Сравнение CSRE с SCHH
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds. CSRE is actively managed, while SCHH is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 12.09% for SCHH. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 11.08%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам CSRE и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | 3.27% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 11.08% | 0.34% |
Correlation
The correlation between CSRE and SCHH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between CSRE and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. SCHH — Ранг доходности на риск
CSRE
SCHH
Сравнение CSRE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.62 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и SCHH
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -44.22% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.28% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.19% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -9.45% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и SCHH
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) составляет 3.56%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CSRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.82% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.48% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.17% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.70% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 20.97% | -5.52% |
Сравнение комиссий CSRE и SCHH
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и SCHH
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.82% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CSRE and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHH has higher volatility (3.82%) compared to CSRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs SCHH's -44.22%.
On 1-year performance, SCHH leads with 12.09% vs 10.86% for CSRE. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CSRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHH has performed better with a 12.09% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
SCHH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.30% for CSRE.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.07% for SCHH.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор