Сравнение CSRE с FPRO
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 10.32% for FPRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSRE показывает доходность 9.87%, а FPRO немного выше – 9.97%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | 3.27% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | -0.21% |
Correlation
The correlation between CSRE and FPRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CSRE and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. FPRO — Ранг доходности на риск
CSRE
FPRO
Сравнение CSRE c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.88 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и FPRO
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -32.81% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.67% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.73% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -12.66% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и FPRO
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 3.56% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.13% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.10% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.62% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.37% | -2.92% |
Сравнение комиссий CSRE и FPRO
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и FPRO
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FPRO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSRE and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSRE has higher volatility (3.56%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs FPRO's -32.81%.
On 1-year performance, CSRE leads with 10.86% vs 10.32% for FPRO. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 10.86% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.30% for CSRE.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.59% for FPRO.
CSRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор