PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQIX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQIX с SHRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQIX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		0.99%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.08%3.25%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

CSQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.77%
1 год
-1.26%
3 года*
2.70%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.28%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.15%
1 год
12.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQXSHRIX с FCRIX

Сравнение комиссий CSQIX и SHRIX

CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

CSQIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

5.22

-5.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

6.05

-6.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

4.39

-3.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.72

-6.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

70.15

-70.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQIX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

5.22

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.44

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.91

-0.88

Корреляция

Корреляция между CSQIX и SHRIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQIX и SHRIX

Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и SHRIX

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQIXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-14.34%

-66.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-1.87%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.33%

-12.69%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.55%

-1.87%

-71.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.66%

-2.08%

-45.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.18%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и SHRIX

Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQIXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.93%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

2.13%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

2.40%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

6.26%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.39%

6.35%

+124.04%