Сравнение CSQIX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.96% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 3.28% против 6.79% соответственно.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и QSPNX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
CSQIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
CSQIX
QSPNX
Сравнение CSQIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.39 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.90 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.72 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.15 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.39 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.16 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и QSPNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и QSPNX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QSPNX в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.17% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и QSPNX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -41.79% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.22% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -17.17% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -41.79% | -38.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | -0.11% | -73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -9.72% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.74% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и QSPNX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.67% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.62% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 10.13% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 15.96% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 12.76% | +117.63% |