Сравнение CSQIX с QRPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и QRPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -3.76% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 8.62% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 8.62%.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
QRPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и QRPRX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Доходность на риск
CSQIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
CSQIX
QRPRX
Сравнение CSQIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.84 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.27 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.90 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 6.42 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.84 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.51 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.75 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и QRPRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и QRPRX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QRPRX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.39% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и QRPRX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и QRPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -28.21% | -52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.02% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -11.24% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | -0.86% | -72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -7.69% | -39.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.25% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и QRPRX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.56% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.46% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 11.41% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.76% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 10.38% | +120.01% |