PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQIX с QRPNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSQIX (Manteio Multialternative Strategy Fund I) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CSQIX returned 3.44%/yr vs 19.27%/yr for QRPNX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CSQIX charges 0.90%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 18.84%.

CSQIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.62%

QRPNX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.84%
6 месяцев
21.02%
1 год
34.97%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQIX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		4.70%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-3.76%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		18.84%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between CSQIX and QRPNX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.14

The correlation between CSQIX and QRPNX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Multialternative Strategy Fund I

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с ADANXCSQIX с HYGCSQIX с TMSRXCSQIX с QSPRX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

CSQIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
3.89

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
5.67

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

10.16

-9.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

29.31

-27.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QRPNX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.89

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.65

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и QRPNX

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-28.78%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-3.51%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.33%

-11.22%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.33%

-11.22%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-0.18%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-7.85%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.22%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и QRPNX

Текущая волатильность для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) составляет 2.04%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.79%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

6.75%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

9.20%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

11.76%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

10.32%

-1.94%

Сравнение комиссий CSQIX и QRPNX

CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQIX и QRPNX

Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QRPNX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.22%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.96%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSQIX and QRPNX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPNX has higher volatility (2.79%) compared to CSQIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, CSQIX dropped -13.33% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQIX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор