Сравнение CSQIX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.24% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 2.26% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
CSQIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.31%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и ARBIX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
CSQIX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
CSQIX
ARBIX
Сравнение CSQIX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 6.20 | -6.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 11.37 | -11.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.06 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 15.19 | -15.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 70.66 | -70.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 6.20 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 2.59 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и ARBIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и ARBIX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и ARBIX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -4.31% | -76.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.51% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -4.02% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.48% | -0.26% | -73.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -0.40% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.11% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и ARBIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.47% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 0.90% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 1.28% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 1.83% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 745.92% | -615.53% |