Сравнение CSQ с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 14.80% против 6.92% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и PUDZX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CSQ vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CSQ
PUDZX
Сравнение CSQ c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.98 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.57 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.35 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 13.15 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.98 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и PUDZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и PUDZX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и PUDZX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -21.53% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.20% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -17.98% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -21.53% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -2.44% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.31% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.47% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и PUDZX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.60% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 6.24% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 9.70% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 10.58% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 9.70% | +13.23% |