Сравнение CSQ с CHY
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) are both mutual funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while CHY is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSQ returned 15.88%/yr vs 11.70%/yr for CHY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSQ charges 2.46%/yr vs 2.64%/yr for CHY.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 19.99%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CHY по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.70% соответственно.
CSQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.22%
CHY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 16.99%
- С начала года
- 19.99%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.58M | $2.55M | |
| $4.03M | $4.12M | $4.32M |
Сравнение доходности по годам CSQ и CHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 12.17% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 19.99% | 3.97% | 17.24% | 20.78% | -28.05% | 22.17% | 36.75% | 32.63% | -12.60% | 24.44% |
Correlation
The correlation between CSQ and CHY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г. | 0.56 |
Over the past year, CSQ and CHY have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. CHY — Ранг доходности на риск
CSQ
CHY
Сравнение CSQ c CHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | CHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.76 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 11.27 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CHY
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -60.53% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.42% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -24.32% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -35.99% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -50.41% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.27% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.06% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.79% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CHY
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 5.46%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.14% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.04% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 17.51% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.52% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.33% | -0.28% |
Сравнение комиссий CSQ и CHY
CSQ берет комиссию в 2.46%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CHY
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности CHY в 9.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 9.28% | 10.61% | 9.88% | 10.46% | 11.37% | 7.42% | 7.14% | 8.72% | 12.13% | 10.13% | 11.37% | 11.42% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.67% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and CHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHY has higher volatility (6.14%) compared to CSQ (5.46%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs CHY's -60.53%.
CHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и CHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор