Сравнение CSQ с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 7.40% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и AAAAX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
CSQ vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
CSQ
AAAAX
Сравнение CSQ c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.57 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.11 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.91 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.22 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.57 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и AAAAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и AAAAX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и AAAAX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -40.47% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.55% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -22.62% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -29.41% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -3.53% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.89% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.79% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и AAAAX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.27% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 7.26% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 11.62% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 12.19% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.66% | +10.27% |