Сравнение CSPF с EVPF
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 0.67% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between CSPF and EVPF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
CSPF
EVPF
Сравнение CSPF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.13 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CSPF и EVPF
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -2.36% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.17% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.52% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.31% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.31% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.31% | -0.14% |
Сравнение комиссий CSPF и EVPF
CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и EVPF
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and EVPF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор