PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPF с CSSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPF и CSSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPF показывает доходность 2.65%, а CSSD немного ниже – 2.56%.


CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPF и CSSD


Correlation

The correlation between CSPF and CSSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Доходность на риск

CSPF vs. CSSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CSSD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPF c CSSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSPFCSSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

CSPF vs. CSSD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSPFCSSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.09

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CSPF и CSSD

Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и CSSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPFCSSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-2.32%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.32%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPF и CSSD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPFCSSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.18%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

3.18%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

3.18%

+0.99%

Сравнение комиссий CSPF и CSSD

CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPF и CSSD

Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CSSD в 2.63%


Часто задаваемые вопросы


CSPF and CSSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.63% for CSSD.

Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.49% for CSSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPF и CSSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор