Сравнение CSPF с CSSD
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Cohen & Steers. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
CSPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.08% | 0.43% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between CSPF and CSSD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. CSSD — Ранг доходности на риск
CSPF
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSPF c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPF | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPF и CSSD
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -2.32% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.20% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.29% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.08% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.08% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.08% | +1.09% |
Сравнение комиссий CSPF и CSSD
CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и CSSD
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.14% | 4.63% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and CSSD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
CSPF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.63% for CSSD.
Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор