PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 8.85%/yr for USMF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как USMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.86%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.86%
1 год
7.71%
3 года*
11.47%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%5.33%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.86%-2.85%21.74%7.80%2.02%22.40%8.72%19.34%0.93%5.40%

Correlation

The correlation between CSP1.L and USMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CSP1.L and USMF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и USMF

Секторы
CSP1.L
USMF

Технологии

38.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.2%

Энергетика

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

CSP1.L
38.0%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
USMF
11.8%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
USMF
10.3%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
USMF
11.1%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
USMF
9.3%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
USMF
7.8%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
USMF
5.2%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
USMF
2.0%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

CSP1.L vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.71

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.02

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.38

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

3.56

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.71

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и USMF

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки USMF в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-28.60%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.60%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-17.56%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-17.56%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.53%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.31%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.17%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и USMF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.89%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.78%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.88%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.70%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.89%

-1.32%

Сравнение комиссий CSP1.L и USMF

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и USMF

CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and USMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while USMF is Mid Cap Blend Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.28% for USMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор