Сравнение CSNR с UX
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CSNR returned 31.06% vs -0.88% for UX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -5.87%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 26.83% |
UX Roundhill Uranium ETF | -5.87% | 13.91% |
Correlation
The correlation between CSNR and UX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. UX — Ранг доходности на риск
CSNR
UX
Сравнение CSNR c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.04 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.07 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и UX
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки UX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -24.92% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -24.92% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -23.84% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.58% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 12.97% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и UX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) составляет 6.08%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CSNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.95% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 24.25% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 34.10% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 35.99% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 35.99% | -15.97% |
Сравнение комиссий CSNR и UX
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и UX
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности UX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and UX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.95%) compared to CSNR (6.08%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs UX's -24.92%.
On 1-year performance, CSNR leads with 31.06% vs -0.88% for UX. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 31.06% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
CSNR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.57% for UX.
CSNR is categorized as Natural Resources, while UX is Uranium. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.75% for UX.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор