Сравнение CSNR с URAN
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. CSNR is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, CSNR returned 30.62% vs -4.16% for URAN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
CSNR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.48% | 26.83% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 34.94% |
Correlation
The correlation between CSNR and URAN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. URAN — Ранг доходности на риск
CSNR
URAN
Сравнение CSNR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.12 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -0.26 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и URAN
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -33.91% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -33.91% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -33.91% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -11.88% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 16.02% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и URAN
Текущая волатильность для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) составляет 4.46%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CSNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.78% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 29.86% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 39.84% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 39.09% | -19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 39.09% | -19.33% |
Сравнение комиссий CSNR и URAN
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и URAN
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.97% | 2.39% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and URAN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to CSNR (4.46%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, CSNR leads with 30.62% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 30.62% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.97% for CSNR.
CSNR is categorized as Natural Resources, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Themes. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.35% for URAN.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор