Сравнение CSNR с IVEP
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. CSNR is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | -0.82% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between CSNR and IVEP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. IVEP — Ранг доходности на риск
CSNR
IVEP
Сравнение CSNR c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.62 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и IVEP
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -7.34% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.31% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.97% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 26.29% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 26.29% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 26.29% | -6.52% |
Сравнение комиссий CSNR и IVEP
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и IVEP
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and IVEP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
CSNR has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for IVEP.
CSNR is categorized as Commodity Producers Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Wedbush. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор