Сравнение CSMDX с RYRRX
CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CSMDX returned 4.87%/yr vs 4.59%/yr for RYRRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSMDX charges 0.95%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и RYRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMDX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%.
CSMDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
RYRRX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам CSMDX и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 11.47% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 16.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 8.87% |
Correlation
The correlation between CSMDX and RYRRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between CSMDX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMDX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
CSMDX
RYRRX
Сравнение CSMDX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.24 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.46 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и RYRRX
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и RYRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMDX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -60.36% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.43% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -28.03% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -33.02% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.47% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -12.23% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и RYRRX
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 3.49%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMDX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.79% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.57% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 19.18% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.57% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.45% | -4.29% |
Сравнение комиссий CSMDX и RYRRX
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и RYRRX
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности RYRRX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 2.82% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.56% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
CSMDX and RYRRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRRX has higher volatility (5.79%) compared to CSMDX (3.49%). In terms of maximum drawdown, CSMDX dropped -37.28% vs RYRRX's -60.36%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSMDX и RYRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор