PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у MXISX с доходностью 3.41%.

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с AUERXCSMDX с WESCXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX

Сравнение комиссий CSMDX и MXISX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.88

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.20

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.94

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.22

Корреляция

Корреляция между CSMDX и MXISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и MXISX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и MXISX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-70.66%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.88%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-28.07%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.79%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-21.97%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и MXISX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.28%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.02%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

24.24%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

21.86%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

23.84%

-4.58%