PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с RFIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%-0.69%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		0.96%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 0.96%.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

RFIMX

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.11%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.08%
3 года*
5.52%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с PQJCXRFIMX с KSCOXRFIMX с DCDGX

Сравнение комиссий CSMCX и RFIMX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

RFIMX
Ranger Micro Cap Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXRFIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.05

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.64

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.00

+0.55

Корреляция

Корреляция между CSMCX и RFIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и RFIMX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности RFIMX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.31%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и RFIMX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и RFIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-99.41%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.77%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-99.41%

+65.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-99.24%

+85.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-27.70%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.41%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и RFIMX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.22%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

13.61%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

22.27%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

8,947.93%

-8,925.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

7,425.82%

-7,403.53%