PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds - CSM tracks the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index while SENT tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSM returned 13.38%/yr vs -4.51%/yr for SENT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSM charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности CSM и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%28.27%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between CSM and SENT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.58

The correlation between CSM and SENT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSM и SENT

Секторы
CSM
SENT

Технологии

28.7%
26.2%

Финансовые услуги

16.3%
6.1%

Промышленность

9.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
24.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

3.1%
10.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Технологии

CSM
28.7%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
SENT
6.1%

Промышленность

CSM
9.0%
SENT
14.6%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
SENT
10.1%

Здравоохранение

CSM
8.5%
SENT
24.8%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
SENT
1.9%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
SENT
3.1%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
SENT

-

Недвижимость

CSM
3.1%
SENT

-

Энергетика

CSM
3.1%
SENT
10.3%

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
SENT
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с YLDE

Доходность на риск

CSM vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.36

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.25

+1.11

Просадки

Сравнение просадок CSM и SENT

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-30.34%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

0.00%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-15.83%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-30.34%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-27.23%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-20.90%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.00%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и SENT

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

0.00%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

0.00%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

12.66%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

13.32%

+5.06%

Сравнение комиссий CSM и SENT

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и SENT

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and SENT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSM has higher volatility (2.85%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, CSM leads with 13.38% vs -4.51% for SENT. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSM has performed better with a 13.38% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for SENT.

CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SENT tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор