PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с GSPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

CSM и GSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и GSPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%0.85%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.92%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью -3.92%.

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

GSPY

1 день
2.62%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
18.09%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS

Сравнение комиссий CSM и GSPY

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSPY в 0.50%.

GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.18

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPY равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSM и GSPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и GSPY

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GSPY в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.72%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и GSPY

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и GSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-23.30%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.38%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-23.30%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-6.23%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.89%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и GSPY

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеют волатильность 4.79% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.04%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.16%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.56%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.57%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.47%

+1.90%