PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSM с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSM и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и FLSP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%0.34%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.08%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.08%.


CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

FLSP

1 день
0.63%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.31%
1 год
13.76%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Large Cap Core Plus

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Сравнение комиссий CSM и FLSP

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.


Доходность на риск

CSM vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.29

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

10.40

-3.59

CSM vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.30

+0.50

Корреляция

Корреляция между CSM и FLSP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и FLSP

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FLSP в 2.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и FLSP

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и FLSP.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-22.75%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-6.66%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-9.52%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-2.12%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.42%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.46%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и FLSP

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.54%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.12%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

12.38%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.41%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.67%

+4.70%