Сравнение CSM с FLSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).
CSM и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и FLSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 0.34% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.08% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.08%.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
FLSP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и FLSP
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Доходность на риск
CSM vs. FLSP — Ранг доходности на риск
CSM
FLSP
Сравнение CSM c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.29 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 10.40 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.30 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CSM и FLSP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и FLSP
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FLSP в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и FLSP
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и FLSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -22.75% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -6.66% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -9.52% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -2.12% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.42% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.46% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и FLSP
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.54% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.12% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 12.38% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.41% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 13.67% | +4.70% |