Сравнение CSKR.L с ERNU.L
CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSKR.L returned 17.00%/yr vs 2.75%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CSKR.L charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности CSKR.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSKR.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSKR.L показывает доходность 106.37%, что значительно выше, чем у ERNU.L с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции ERNU.L по среднегодовой доходности: 17.00% против 2.75% соответственно.
CSKR.L
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 106.37%
- 6 месяцев
- 126.95%
- 1 год
- 232.60%
- 3 года*
- 49.13%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 17.00%
ERNU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам CSKR.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 106.37% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.61% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 1.88% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CSKR.L and ERNU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSKR.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
CSKR.L
ERNU.L
Сравнение CSKR.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSKR.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.19 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.97 | 4.60 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.50 | 14.97 | +22.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSKR.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87 | 1.04 | +4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSKR.L и ERNU.L
Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSKR.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -8.13% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -0.95% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -1.00% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -2.54% | -46.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.88% | -8.13% | -42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.11% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -0.57% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 0.29% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSKR.L и ERNU.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSKR.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 1.50% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 3.57% | +30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 4.22% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 4.79% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 5.10% | +24.16% |
Сравнение комиссий CSKR.L и ERNU.L
CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSKR.L и ERNU.L
CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
CSKR.L and ERNU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.
CSKR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ERNU.L is Corporate Bonds. CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.65% for CSKR.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для CSKR.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор