Сравнение CSIFX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.18% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и TIBIX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
CSIFX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
CSIFX
TIBIX
Сравнение CSIFX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.57 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 4.54 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.43 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 21.79 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.57 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и TIBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и TIBIX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и TIBIX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -48.88% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.58% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -20.79% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -34.85% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -3.47% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.00% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.75% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и TIBIX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.57% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 10.83% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.11% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 13.48% | -2.45% |