Сравнение CFICX с CSDAX
CFICX (Calvert Income Fund) and CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert, while CSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert. Over the past 10 years, CFICX returned 2.68%/yr vs 2.61%/yr for CSDAX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFICX charges 0.92%/yr vs 0.76%/yr for CSDAX.
Доходность
Сравнение доходности CFICX и CSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CSDAX с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFICX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции CSDAX немного отстают с 2.61%.
CFICX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.68%
- Всё время*
- 4.76%
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 3.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CFICX и CSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.08% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 0.71% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.05% | 2.17% |
Correlation
The correlation between CFICX and CSDAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2002 г. | 0.79 |
The correlation between CFICX and CSDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFICX vs. CSDAX — Ранг доходности на риск
CFICX
CSDAX
Сравнение CFICX c CSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFICX | CSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.88 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.80 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFICX и CSDAX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки CSDAX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFICX | CSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -9.96% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.51% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -1.51% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -8.14% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -9.96% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.26% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.71% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.42% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и CSDAX
Calvert Income Fund (CFICX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFICX | CSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.48% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 1.58% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 1.96% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 2.41% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 2.32% | +2.90% |
Сравнение комиссий CFICX и CSDAX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CSDAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и CSDAX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CSDAX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.36% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 3.97% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
CFICX and CSDAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFICX has higher volatility (1.11%) compared to CSDAX (0.48%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs CSDAX's -9.96%.
CSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFICX и CSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор