PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-6.68%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		8.59%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.28% соответственно.

CSIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.68%
1 год
6.76%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.46%
10 лет*
8.50%

AAAAX

1 день
0.36%
1 месяц
-4.37%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.72%
1 год
16.80%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CSIFX и AAAAX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
CSIFX
Calvert Balanced Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.49

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.00

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.80

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

9.69

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.49

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между CSIFX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и AAAAX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AAAAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.79%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.26%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и AAAAX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-40.47%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.55%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-22.62%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-29.41%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.57%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.89%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.77%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и AAAAX

Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.03%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

7.22%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.60%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

12.18%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

12.66%

-1.65%