PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с CFOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с CFOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFOIX is a Bank Loan fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CSIEX returned 3.82%/yr vs 4.30%/yr for CFOIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и CFOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у CFOIX с доходностью -0.04%.

CSIEX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-8.83%
1 год
-7.16%
3 года*
5.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
11.49%

CFOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.05%
3 года*
6.66%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и CFOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.67%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%1.07%
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		-0.04%3.48%8.92%12.09%-4.21%4.37%0.62%9.36%-2.14%

Correlation

The correlation between CSIEX and CFOIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Calvert Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFX
Часто сравнивают с CFOIX:
CFOIX с EIFAXCFOIX с PLFLXCFOIX с FAFRXCFOIX с XPTFXCFOIX с LSFYXCFOIX с CGJIXCFOIX с FRA

Доходность на риск

CSIEX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CFOIX
Ранг доходности на риск CFOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXCFOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.57

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.46

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.56

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.46

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.76

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. CFOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CFOIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и CFOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXCFOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.57

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.41

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и CFOIX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки CFOIX в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и CFOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXCFOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-22.38%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-0.88%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-3.18%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-7.93%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-0.27%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-1.30%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

0.35%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и CFOIX

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXCFOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.39%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

1.26%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

1.95%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

3.06%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

4.75%

+12.41%

Сравнение комиссий CSIEX и CFOIX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CFOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и CFOIX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.42%, что больше доходности CFOIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		5.89%6.88%8.62%7.42%5.02%3.96%4.23%5.05%4.20%0.00%0.00%0.00%
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.42%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and CFOIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to CFOIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs CFOIX's -22.38%.

CFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и CFOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор