График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Floating-Rate Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) показал доход в -0.66% с начала года и 2.75% за последние 12 месяцев.
Calvert Floating-Rate Advantage Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFOIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | -0.12% | -0.35% | -0.66% | |||||||||
| 2025 | 0.63% | 0.01% | -0.58% | -1.22% | 1.57% | 0.71% | 0.57% | 0.70% | 0.32% | 0.32% | 0.38% | 0.06% | 3.48% |
| 2024 | 0.77% | 0.85% | 0.82% | 0.65% | 0.86% | 0.28% | 0.63% | 0.72% | 0.73% | 0.82% | 1.00% | 0.44% | 8.92% |
| 2023 | 3.17% | 0.69% | 0.06% | 0.23% | -0.47% | 2.53% | 1.43% | 1.15% | 0.50% | -1.23% | 1.60% | 1.90% | 12.09% |
| 2022 | 0.00% | -0.52% | -0.16% | -0.05% | -2.95% | -3.68% | 3.05% | 1.45% | -3.81% | 1.07% | 1.43% | 0.13% | -4.21% |
| 2021 | 1.09% | 0.41% | -0.19% | 0.40% | 0.54% | 0.34% | 0.02% | 0.44% | 0.54% | 0.22% | -0.30% | 0.78% | 4.37% |
Метрики бенчмарка
Calvert Floating-Rate Advantage Fund: годовая альфа составляет 2.79%, бета — 0.09, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 01.03.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.64%) было выше, чем в снижении (18.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 18.64%
- Участие в снижении
- 18.20%
Комиссия
Комиссия CFOIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFOIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.61 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFOIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.60 | $0.77 | $0.67 | $0.43 | $0.37 | $0.40 | $0.50 | $0.40 |
Дивидендный доход | 5.92% | 6.88% | 8.62% | 7.42% | 5.02% | 3.96% | 4.23% | 5.05% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.60 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.67 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.43 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calvert Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 22.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Floating-Rate Advantage Fund составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.38% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 240 |
| -7.93% | 21 янв. 2022 г. | 114 | 6 июл. 2022 г. | 235 | 12 июн. 2023 г. | 349 |
| -4.76% | 11 окт. 2018 г. | 53 | 27 дек. 2018 г. | 42 | 28 февр. 2019 г. | 95 |
| -3.18% | 3 мар. 2025 г. | 26 | 7 апр. 2025 г. | 57 | 30 июн. 2025 г. | 83 |
| -1.35% | 2 окт. 2023 г. | 23 | 1 нояб. 2023 г. | 20 | 30 нояб. 2023 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...