Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции CFOIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.

Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) показал доход в -0.04% с начала года и 3.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CFOIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Calvert Floating-Rate Advantage Fund has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.09, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2018.

• This fund participated in 18.02% of S&P 500 Index downside but only 17.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CFOIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CFOIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 22.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Floating-Rate Advantage Fund составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.